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2026CFA二级投管模拟题附做题时间规划表帮你把控考场节奏

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.关于风险预算的说法，正确的是：

A.风险预算只考虑市场风险

B.风险预算是将风险分配到不同资产或投资策略的过程

C.风险预算不考虑投资者的风险承受能力

D.风险预算主要关注投资组合的收益最大化

2.以下哪种投资组合策略属于积极型策略：

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.动态资产配置策略

D.指数化投资策略

3.在投资组合管理中，跟踪误差是指：

A.投资组合收益率与基准收益率的差值

B.投资组合的标准差

C.投资组合的贝塔系数

D.投资组合的夏普比率

4.以下关于因子模型的说法，错误的是：

A.因子模型可以解释资产收益率的大部分变动

B.单因子模型只考虑一个风险因子

C.多因子模型考虑多个风险因子

D.因子模型不能用于风险评估

5.在投资组合优化中，以下哪种方法可以用于确定最优投资组合：

A.均值-方差分析

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.套利定价理论（APT）

D.以上都是

6.以下关于投资组合再平衡的说法，正确的是：

A.再平衡的频率越高越好

B.再平衡可以降低投资组合的风险

C.再平衡不需要考虑交易成本

D.再平衡只适用于股票投资组合

7.以下哪种风险管理工具可以用于对冲利率风险：

A.