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资本市场中动态资产配置优化研究

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与市场挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究目标、内容与章节结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、理论支撑与动态调整基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1资产配置理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2动态决策机制探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3资本市场运行特性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、动态资产配置优化模型构建与实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1模型选择与核心算法开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2参数校准与实证设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2.1关键指标选取与量化标准．．．．．