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金融衍生品交易合同协议（2026年度）.docx

金融衍生品交易合同协议（2026年度）

鉴于双方希望就金融衍生品进行交易，经友好协商，达成以下协议：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：

1.1“金融衍生品”指根据本协议约定的，其价值依赖于基础资产、指数、利率、汇率或其他变量的衍生工具，包括但不限于远期合约、期货合约、期权合约、互换合约等。

1.2“协议生效日”指本协议经双方授权代表签字并盖章之日。

1.3“交易日”指本协议项下交易指令生效的日期。

1.4“结算日”指根据本协议约定结算交易款项的日期。

1.5“到期日”指衍生品合约规定的最后交易日或结算日。

1.6“名义本金”指在本协议项下交易的衍生品合约中约定的名义价值。

1.7“基础资产”指衍生品价值所依赖的标的物。

1.8“交易日价格”指在交易日在市场上形成的价格，用于确定衍生品的初始公允价值。

1.9“结算价格”指在结算日根据市场情况确定的用于结算衍生品交易的价格。

1.10“保证金”指为保障履行本协议项下义务而提供的资金或证券。

1.11“初始保证金”指在交易日或每次交易后，为覆盖潜在损失而必须存入保证金的最低金额。

1.12“变动保证金”指根据盯市损益变化而需追加或退还的保证金。

1.13“盯市”指根据每日或约定的频率计算衍生品公允价值变动，并将变动金额计入相应保证金账户或进行结算。