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2025年金融数据分析与风控模型手册

第1章金融数据分析基础

1.1金融数据的类型与特征

金融数据主要分为结构化数据和非结构化数据两类。结构化数据如银行账户交易记录、债券市场交易数据、股票市场数据等，具有明确的字段和格式，便于计算机处理；非结构化数据包括文本、图片、音频、视频等，通常需要通过自然语言处理（NLP）或图像识别等技术进行处理。金融数据具有高时效性、高波动性、高相关性等特点。例如，股票价格数据通常每分钟更新一次，波动幅度大，且与宏观经济指标、公司财报、市场情绪等存在强相关性。

金融数据的特征包括时间序列特性、多维性、异质性、动态性等。时间序列数据如股票价格、汇率、利率等