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资产组合优化方法及其应用机制分析

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

资产组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1风险与收益概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2马科维茨均值-方差模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3均值-协方差框架下的投资决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.4资产配置基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

常见资产组合优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1基于均值-方差的优化技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2超越均值-方差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3约束条件下的组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

资产组合优化方法的应用机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1历史数据回测与模拟．．．．．．．．．．