北京工业职业技术学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京工业职业技术学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.在金融计量学中，用于估计线性回归模型参数的常用方法是（）

A.极大似然估计B.最小二乘法C.广义矩估计D.贝叶斯估计

2.以下哪种情况可能导致线性回归模型出现异方差问题（）

A.解释变量之间存在高度相关性B.样本数据存在自相关C.随机误差项的方差随解释变量的变化而变化D.模型设定错误

3.对于时间序列数据，检验平稳性的常用方法是（）

A.F检验B.t检验C.单位根检验D.异方差检验

4.在ARIMA模型中，I表示（）

A.自回归B.移动平均C.差分D.整合

5.金融市场收益率序列通常具有的特征是（）

A.正态分布B.厚尾分布C.均匀分布D.指数分布

6.用于检验回归模型整体显著性的统计量是（）

A.F统计量B.t统计量C.R平方D.调整后的R平方

7.以下哪个模型可用于预测金融时间序列的波动性（）

A.线性回归模型B.ARIMA模型C.GARCH模型D.联立方程模型

8.在建立金融计量模型时，对数据进行平稳性