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策略复盘--241122

【策略模块反馈】

信息注解：

图1：正分量和负分量基差，观测效果更好，但负分量由于普涨会短期收敛到很窄，导致置信度交叉。

图2：正分量和沪深300基差，主要为图1打补丁作为基差分析参考。

图3：BOLL指标

图4：MACD指标

图5：沪深300版本和中证800版本基差，用以对比大中市值的占优情况。

图6：两个时间序列的基差，可以用来评估新老负债端谁更占优。

图7：高低频基差，用来衡量高频指数相对于低频指数的基差，从而评估更高频的动量锚定是否具备更好的超额。

D-IN-P频股池信息：

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D-IN-P频股池：

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