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2026年统计师《时间序列分析》模拟题

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，哪一个模型适用于具有显著趋势和季节性成分的数据？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

2.在时间序列分析中，ACF（自相关函数）图用于判断时间序列的哪一个特性？

A.平稳性

B.季节性

C.自相关性

D.随机性

3.时间序列的平稳性是指时间序列的哪一个特性？

A.均值和方差随时间变化

B.均值和方差不随时间变化

C.自相关系数随时间变化

D.自相关系数不随时间变化

4.在时间序列分析中，哪一种方法适用于处理具有长期依赖性的时间序列数据？

A.简单移动平均法

B.指数平滑法

C.ARIMA模型

D.线性回归法

5.时间序列的分解方法中，哪一个成分表示时间序列中的长期趋势？

A.季节成分

B.随机成分

C.趋势成分

D.循环成分

6.在时间序列分析中，哪一种方法适用于处理具有季节性波动的时间序列数据？

A.AR模型

B.MA模型

C.季节性ARIMA模型

D.ARMA模型

7.时间序列的平稳性检验中，哪一个统计量常用于判断时间序列的平稳性？

A.Dickey-Fuller统计量

B.ADF统计量

C.KPSS统计量

D.Ljung-Box统计量

8.在时间序列分析中，哪一种方法适用于处理