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2026年证券投资分析师《证券组合》测试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券组合理论的核心思想是（）。

A.通过分散投资降低非系统性风险

B.追求最高的预期收益率

C.完全消除系统性风险

D.最大化投资组合的方差

2.在马科维茨的证券组合理论中，投资者在构建最优投资组合时，主要考虑的因素是（）。

A.投资者的风险偏好

B.证券的预期收益率和方差

C.市场的流动性

D.证券的发行价格

3.以下哪种方法可以用来衡量证券之间的相关性？（）

A.贝塔系数

B.协方差

C.久期

D.资本资产定价模型（CAPM）

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪个因素会影响证券的预期收益率？（）

A.证券的波动率

B.无风险利率

C.投资者的个人情绪

D.证券的发行量

5.有效前沿上的投资组合具有的特点是（）。

A.预期收益率相同，风险不同

B.风险相同，预期收益率不同

C.预期收益率和风险都最优

D.预期收益率和风险都最低

6.以下哪种投资策略属于被动投资策略？（）

A.积极选股

B.指数基金

C.波动率交易

D.高频交易