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交通银行风险总监风险管理能力面试题库含答案

单选题（每题仅一个正确答案）

1.在巴塞尔协议Ⅲ最终框架下，交通银行若采用内部评级法（IRB）计量信用风险，对非零售敞口的有效期限（M）上限为

A.2.5年B.3年C.5年D.7年

答案：C

2.交通银行2024年市场风险内部模型法（IMA）中，对一般市场风险采用10天持有期、99%置信区间的VaR，其乘数因子最低为

A.1B.2C.3D.4

答案：C

3.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，交通银行对单一非同业客户的贷款余额不得超过一级资本净额的

A.10%B.15%C.20%D.25%

答案：B

4.交通银行操作风险AMA计量中，若内部损失乘数（ILM）为1.2，则其操作风险资本要求为

A.业务指标（BI）×0.12B.BI×0.15C.BI×0.18D.BI×0.20

答案：C

5.交通银行使用预期信用损失（ECL）模型，对阶段三公司贷款计提损失准备时，折现率应选用

A.原始有效利率B.当前市场利率C.无风险利率D.贷款基准利率

答案：A

6.交通银行2024年压力测试情景中，对房地产敞口的价格下跌假设为30%，该情景属于

A.轻度B.中度C.重度D.极端

答案：C

7.交通银行采用蒙特卡洛模拟计算