2026年证券投资分析师考试《投资分析与组合》模拟卷.docVIP

2026年证券投资分析师考试《投资分析与组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是马科维茨有效前沿的核心概念？

A.风险分散

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.有效市场假说

2.以下哪种投资策略最有可能在市场有效的情况下无法获得超额收益？

A.均值回归策略

B.因子投资策略

C.价值投资策略

D.动量投资策略

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪一项是市场风险溢价的关键组成部分？

A.无风险利率

B.公司特定风险

C.市场组合的预期回报率

D.个别资产的贝塔系数

4.以下哪种方法最适合用于评估投资组合的长期风险？

A.标准差

B.偏度

C.峰度

D.资本资产定价模型

5.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价的核心原则？

A.所有资产的风险权重相同

B.所有资产的投资比例相同

C.风险权重与资产的风险收益特征成正比

D.风险权重与资产的市场价值成正比

6.以下哪种投资工具最适合用于短期流动性管理？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.现货外汇

7.在投资组合的