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2026年风险管理师《风险评估》备考题库及答案解析

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.以下风险识别方法中，属于定量方法的是（）

A.德尔菲法

B.流程图分析法

C.敏感性分析法

D.头脑风暴法

答案：C

解析：敏感性分析法通过量化变量变动对目标的影响程度识别风险，属于定量方法；德尔菲法（专家匿名反馈）、头脑风暴法（群体讨论）、流程图分析法（流程节点识别）均为定性方法。

2.某投资组合的日收益率服从正态分布，均值为0.05%，标准差为1.2%，置信水平95%下的日VaR（在险价值）为（）（保留两位小数）

A.-1.88%

B.-1.91%

C.-2.03%

D.-2.15%

答案：B

解析：正态分布下，95%置信水平的分位数为-1.645（左侧），VaR=均值分位数×标准差=0.05%1.645×1.2%≈-1.91%（注意VaR通常取绝对值，但此处按损失方向计算）。

3.以下关于风险矩阵的描述中，错误的是（）

A.横轴通常表示风险发生概率

B.纵轴通常表示风险影响程度

C.需结合企业风险偏好确定风险等级阈值

D.仅适用于定性风险评估

答案：D

解析：风险矩阵可同时整合定性（概率等级、影响等级）和定量（概率数值、损失金额）信息，通过矩阵坐标定位风险等级，并非仅适用于定性评估。

4.压力测试的核心目的是（）

A.评估正常市