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有色金属期货风险管理与套期工具

目录

一、有色金属期货市场概览与发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

（一）有色金属期货的定义、特点与基本功能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

（二）全球与国内有色金属期货市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（三）有色金属期货在风险管理与资源配置中的作用．．．．．．．．．．．．．4

（四）参与者结构与市场交易机制简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、有色金属期货市场风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

（一）有色金属期货交易的主要风险类别识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

（二）宏观系统性风险、产业周期风险及微观操作风险的剖析．．．．．9

（三）基于市场数据分析的有色金属期货风险量化评估方法．．．．．．11

（四）风险敞口识别与敏感性情景模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、期现结合下的套期保值方案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

（一）套期保值原理、目标与基本原则探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

（二）买入套期保值策略的设计与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

四、主流有色金属期货套期工具综合分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21