2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0217）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.以下哪项最符合“风险偏好”（RiskAppetite）的定义？

A.机构在特定时期内可承受的最大损失金额

B.明确机构愿意承担的风险类型和水平的总体声明

C.基于历史数据计算的风险暴露上限

D.监管规定的最低资本充足率要求

答案：B

解析：风险偏好是机构对风险的总体态度和愿意承担的风险类型与水平的正式声明（PRMIA框架核心定义）。选项A混淆了“风险容忍度”（具体风险的可接受损失）；选项C是风险限额的计算方式；选项D属于监管合规要求，均非风险偏好的本质。

2.市场风险计量中，VaR（在险价值）的主要局限性是？

A.无法反映正常市场条件下的潜在损失

B.未考虑尾部事件的具体损失规模

C.仅适用于线性金融工具

D.计算依赖主观概率分布假设

答案：B

解析：VaR表示“在一定置信水平下，某一时间段内的最大可能损失”，但无法提供超过该阈值的尾部损失具体数值（如99%置信水平下VaR=100万，不代表超过100万的损失是多少）。选项A错误，VaR正是反映正常市场条件损失；C错误，VaR通过压力测试或蒙特卡洛模拟可覆盖非线性工具；D是所有模型的共性问题，非VaR特有局限。

3.信用风险计量中，“违约损失率”（LGD）是指？

A.债务人在未来一年内违约的概率

B.违约发生时债权人损失