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因果推断中的工具变量外生性检验策略

引言

在因果推断研究中，内生性问题（如遗漏变量、测量误差、反向因果）常导致回归模型估计结果偏离真实因果效应。工具变量法作为解决内生性问题的核心方法之一，通过引入与内生解释变量相关但与误差项无关的工具变量，为识别因果关系提供了关键路径。然而，工具变量的有效性依赖于三个核心假设：与内生解释变量的相关性（相关性假设）、与误差项的无关性（外生性假设）、仅通过内生解释变量影响结果变量（排他性假设）。其中，外生性假设（即工具变量与误差项不相关）因其无法通过数据直接验证的“不可证伪性”，成为工具变量法应用中最具争议也最需审慎处理的环节。

从实践层面看，若工具变量不满足外生