北京化工大学《金融计量学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京化工大学《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.金融计量学中用于估计线性回归模型参数的常用方法是（）

A.最大似然估计B.最小二乘法C.贝叶斯估计D.广义矩估计

2.以下哪种检验用于检验回归模型的残差是否存在自相关（）

A.异方差检验B.单位根检验C.自相关检验D.多重共线性检验

3.时间序列数据中，如果数据呈现出周期性波动，通常可以采用（）模型进行分析。

A.ARIMAB.GARCHC.VARD.SVAR

4.在金融市场中，资产收益率的分布往往呈现出（）

A.正态分布B.均匀分布C.尖峰厚尾分布D.对称分布

5.对于一个多元线性回归模型，其自由度调整后的判定系数（）

A.一定大于判定系数B.一定小于判定系数C.可能大于也可能小于判定系数D.与判定系数无关

6.估计量的无偏性是指（）

A.估计量的期望值等于被估计的参数B.估计量的方差最小C.估计量的分布与总体分布相同D.估计量的标准差为0

7.当存在异方差时，以下哪种方法可以用于修正（）

A.加权最小二乘法B.广义差分法C.逐步回归法D.岭回归法