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时间序列的ARIMA模型在商品价格预测中的应用

一、引言

商品价格作为市场经济的“晴雨表”，其波动直接影响生产端的成本核算、流通端的利润分配和消费端的需求调节。从农产品到工业原材料，从能源产品到生活日用品，商品价格的预测不仅是企业制定生产计划、调整库存策略的重要依据，也是政府实施市场调控、稳定民生经济的关键参考。在众多预测方法中，时间序列分析因其对历史数据内在规律的深度挖掘能力，成为商品价格预测领域的核心工具。而ARIMA（自回归移动平均积分模型）作为时间序列分析的经典模型，自20世纪70年代由Box和Jenkins系统提出以来，凭借其对线性依赖关系的精准捕捉和对非平稳序列的有效处理能力，被广泛应用于金融、农业、能源等多个领域的价格预测实践中（BoxJenkins，1976）。本文将围绕ARIMA模型的基本原理、商品价格时间序列的特征适配性、应用流程及实践价值展开系统论述，以期为相关领域的预测研究提供理论参考与方法借鉴。

二、ARIMA模型的基本原理与核心逻辑

（一）ARIMA模型的理论溯源与构成要素

ARIMA模型的全称是“自回归移动平均积分模型”（AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel），其理论基础可追溯至自回归模型（AR）和移动平均模型（MA）的融合发展。早期的AR模型假设当前值与过去若干期的自身值线性相关，例如AR(