原创力文档摘要
摘要
随着我国社会经济的持续发展及全球金融一体化进程的加快，金融与保险市
场所面临的风险日益复杂化和多样化．在构建以国内大循环为主体、国内国际双
循环相互促进的新发展格局的背景下，如何选择合适的投资与风险控制(再保险)
策略以实现效益最大化，已成为金融保险行业亟待解决的重要问题．作为现代投资
组合理论的基石，均值一方差效用模型衍生出两种经典范式：一是带约束的均值一方
差问题，即在给定终端财富期望值的约束下最小化终端财富的方差；二是时间不一
摘要
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随着我国社会经济的持续发展及全球金融一体化进程的加快，金融与保险市
场所面临的风险日益复杂化和多样化．在构建以国内大循环为主体、国内国际双
循环相互促进的新发展格局的背景下，如何选择合适的投资与风险控制(再保险)
策略以实现效益最大化，已成为金融保险行业亟待解决的重要问题．作为现代投资
组合理论的基石，均值一方差效用模型衍生出两种经典范式：一是带约束的均值一方
差问题，即在给定终端财富期望值的约束下最小化终端财富的方差；二是时间不一
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