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股票涨跌情境中机构与散户的逆向资金流.docx

股票涨跌情境中机构与散户的逆向资金流.docx

    内容目录

    引言 4

    小单卖出与大单买入 5

    成交单数与成交金额 5

    大小单成交占比因子 6

    大单与小单的适配性 7

    大小单特征情境匹配 9

    涨跌情景 9

    市值分域 10

    因子平滑 12

    IRCF因子构建 13

    “情境-特征”因子体系 15

    风险提示 17

    图表目录

    图1： 资金流因子研究框架 4

    图2： 买入单数占比 5

    图3： 买入金额占比 5

    图4： IRCF因子IC序列 14

    表1： 大单成交单数占比绩效 6

    表2： 大单成交单数占比相关性 6

    表3： 小单成交单数占比绩效 7

    表4： 小单成交单数占比相关性 7

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