风险评估培训试卷附答案.docxVIP

风险评估培训试卷附答案

一、单项选择题（每题2分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在ISO31000:2018中，风险被定义为“不确定性对目标的影响”。下列哪一项最能体现“不确定性”的本质？（）

A.已知概率分布的损失事件

B.完全可预测的市场波动

C.对事件发生可能性及其后果的信息缺失或片面

D.已购买保险因而经济后果为零的事件

2.某企业采用风险矩阵法评估供应链中断风险，将发生可能性分为5级、后果严重程度分为5级。若某风险被评定为“可能性4级、后果3级”，而公司规定“风险值≥12”必须立即采取缓解措施，则该风险应如何处置？（）

A.立即采取缓解措施

B.纳入观察清单，下季度复评

C.接受风险，无需进一步行动

D.购买保险即可，无需降低可能性和后果

3.关于蒙特卡洛模拟在定量风险分析中的应用，下列说法正确的是（）

A.只能用于离散型随机变量

B.必须假设所有输入变量服从正态分布

C.通过随机抽样获得输出指标的概率分布

D.无法处理变量之间的相关性

4.某项目净现值（NPV）的期望值为1200万元，标准差为300万元，假设NPV服从正态分布，则NPV低于600万元的概率约为（）

A.0.15%

B.2.5%

C.5%

D.16%

5.在COSOERM框架中，属于“治理与文化”原则的是（