时间序列分析中ARIMA模型的参数优化.docxVIP

时间序列分析中ARIMA模型的参数优化

一、引言

在时间序列分析领域，ARIMA（自回归积分滑动平均模型）因其对线性时间序列的强大建模能力，长期占据着预测方法的核心地位。从经济指标的走势预判到气象数据的趋势分析，从交通流量的短期预测到工业设备的状态监测，ARIMA模型凭借其理论成熟、实现便捷的特点，成为学术界与工业界广泛应用的工具之一。然而，ARIMA模型的性能高度依赖于三个关键参数（p,d,q）的选择——其中p为自回归阶数，d为差分次数，q为移动平均阶数。参数选择的合理性直接影响模型对数据特征的捕捉能力：参数过小可能导致模型欠拟合，无法捕捉序列中的复杂波动；参数过大则可能引发过拟合，降低