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生存分析在保险精算中的失效时间建模

一、引言

保险精算的核心在于通过量化风险为保险产品定价、准备金计提和风险管理提供科学依据。其中，“失效时间”作为刻画风险事件发生时点的关键变量，贯穿寿险、健康险、财产险等多个领域——小到车险中的首次事故发生时间，大到寿险中的被保人预期寿命，均需对“从保单生效到风险事件发生的时间”进行精准建模。生存分析（SurvivalAnalysis）作为统计学中专门处理“时间到事件”（Time-to-Event）数据的方法体系，恰好为保险精算中的失效时间建模提供了理论工具与实践路径。它不仅能处理数据中常见的截尾问题（如观察期结束时事件未发生），还能通过生存函数、风险函数