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2026年证券投资分析《资产配置》真题卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.资产配置的核心目标是（）。

A.实现资产的长期增值

B.降低投资组合的风险

C.获取短期收益

D.避免市场波动

2.在马科维茨的均值-方差模型中，投资者选择投资组合的主要依据是（）。

A.预期收益率

B.方差最小化

C.投资者的风险偏好

D.市场趋势

3.分散投资的主要目的是（）。

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的系统性风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的交易成本

4.历史数据回测法在资产配置中的应用主要是为了（）。

A.预测未来市场走势

B.评估投资策略的有效性

C.优化投资组合的权重

D.降低投资组合的风险

5.无风险资产通常指的是（）。

A.股票

B.债券

C.大额存单

D.期货

6.有效前沿上的投资组合具有的特点是（）。

A.预期收益率最高

B.风险最小

C.预期收益率与风险相匹配

D.投资者偏好

7.资产配置策略中，动态调整的主要依据是（）。

A.市场趋势

B.投资者的风险偏好变化

C