经济学考研专业课-《计量经济学（第六版）》精讲课件（第五章联立方程组模型的估计）.pptxVIP

第五章联立方程组模型的估计§5.1概述§5.2模型的结构式及简化式§5.3模型的识别问题与识别条件§5.4联立方程模型的估计方法§5.5Stata应用实例（注：为叙述简洁，本章讲义对课本章节做了略微修改）

§5.1概述至今我们讨论的均为单方程模型；由于经济变量之间的关系还存在多方程模型。这里简单介绍联立方程组模型；其中某一方程式的被解释变量成为其余方程式的解释变量。由于互相依存关系的存在，联立方程模型中变量的划分不同于我们前面讨论的单方程模型。

§5.1概述根据模型系统本身信息所决定的变量，其与误差项相关，因此称为内生变量。而根据模型系统外部信息所决定的变量，其与误差项无关，因此称为外生变量。在t期之前的滞后内生变量，对于t期的模型讨论而言，我们认为这些值已经给定；外生变量和滞后内生变量统称前定变量，前定变量和模型中的误差项是不相关的

§5.2模型的结构式与简化式考虑下面由消费函数和收入恒等式构成的联立方程组模型：

§5.2模型的结构式与简化式这类方程组称为模型的结构式————因为每个方程都是根据某一经济理论，为描述某种经济行为而设定的，它表示了各经济主体之间的相互影响关系。由于Y和u之间存在相关性，所以用OLS直接对结构式中参数进行估计，将导致参数的OLS估计量有偏误，不具有一致性

§5.2模型的结构式与简化式通过简单的运算，可以把内生变量Y和C表示为Z和u