经济学考研专业课-《计量经济学（第六版）》精讲课件（第二章多元线性回归分析）.pptxVIP

第二章:多元线性回归模型;

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;§2.2最小二乘估计;§2.2最小二乘估计;§2.2最小二乘估计;

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;§2.2最小二乘估计的性质;§2.2最小二乘估计的性质;§2.3决定系数与修正的决定系数;§2.3决定系数与修正的决定系数;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;

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;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;§2.4估计结果的检验;多重共线性存在的后果

多重共线性的判别尺度

多重共线性的解决方法

;多重共线性存在产生的后果：

估计精度下降

估计结果（包括方差、协方差）对数据的极小变化很敏感

可以得到一个较高的决定系数R2，但系数估计在统计上很少显著。;多重共线性判别尺度：

方差扩大因子(Variance-inflationFactor,VIF);多重共线性的解决方法

对模型不作任何调整

增加样本信息

对数据作变换

例如对原始变量取对数或做差分

;§2.5多重共线性;§2.5多重共线性;Stata应用实例;Stata