经济学考研专业课-《计量经济学（第六版）》精讲课件（第七章 时间序列分析基础）.pptxVIP

第七章:时间序列分析基础;;;;例7-1：一个简单的AR模型如下:

为更好地分析该模型，我们引入如下算子L：

进一步有：

;§7.1时间序列的基本概念;§7.1时间序列的基本概念;§7.2自回归模型;§7.2自回归模型;§7.2自回归模型;§7.2自回归模型;§7.3滑动平均模型;;;§7.3滑动平均模型;模型被称为ARMA(p,q)过程，

其中分别为p阶，q阶滞后算子。如果

的根均在单位圆外，称过程是因果（Causal）的；如果的根均在单位圆外，称过程是可逆的（invertible）。

ARMA过程的表示不唯一

第二个模型中，方程两边的滞后多项式同根

为避免此问题，我们将限制没有同根

;§7.4自回归滑动平均模型;§7.5时间序列模型预期;§7.5时间序列模型预期;§7.6Stata应用实例;§7.6Stata应用实例;§7.6Stata应用实例;§7.6Stata应用实例;§7.6Stata应用实例;§7.6Stata应用实例