北京汇佳职业学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京汇佳职业学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在每题后面的括号内）

1.资本资产定价模型的核心假设是（）

A.投资者是风险厌恶的

B.市场是完全有效的

C.资产的收益服从正态分布

D.投资者具有相同的预期

2.根据资本资产定价模型，风险溢价与以下哪个因素相关（）

A.无风险利率

B.市场组合的标准差

C.资产的贝塔系数

D.资产的收益率

3.当资产的贝塔系数大于1时，意味着该资产（）

A.比市场组合更具风险

B.比市场组合更安全

C.与市场组合风险相同

D.收益低于市场组合

4.资本资产定价模型中的市场组合是指（）

A.所有资产的组合

B.包含所有风险资产的组合

C.包含所有无风险资产的组合

D.最优风险资产组合

5.若某资产的预期收益率为15%，无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该资产的贝塔系数为（）

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

6.在资本资产定价模型中，证券市场线反映了（）

A.预期收益率与贝塔系数之间的关系

B.预期收益率与标准差之间的关系

C.风险与收益的权衡关系

D.无风险资产与风险资产的组合关系

7.以下哪种情况会导致证券市场线向上平移（