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多因子与ESG策略：CNE7模型在期权定价中的应用-20230321-中信建投-27页.pdfVIP

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  • 2026-04-21 发布于浙江
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多因子与ESG策略：CNE7模型在期权定价中的应用-20230321-中信建投-27页.pdf

    证券研究报告·量化深度

    CNE7模型在期权定价中的应用多因子与ESG策略

    核心观点

    类期权产品定价的核心在于标的资产的波动率预测。波鲁植宸

    动率可通过时间序列模型、期权隐含波动率倒推、以及多因luzhichen@

    子模型来预测。实证结果显示，自研CNE7多因子模型的波

    动率预测效果更稳健和连续，更具有前瞻性，在期权定价中SAC执证编号：S1440522080005

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