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2026年证券分析师考试《证券量化分析》卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在量化投资中，以下哪种方法不属于时间序列分析方法？

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.神经网络模型

D.移动平均模型

2.下列关于因子投资策略的描述，哪一项是正确的？

A.因子投资策略主要依赖于基本面分析

B.因子投资策略通常采用长期持有策略

C.因子投资策略的核心是识别和利用市场无效性

D.因子投资策略不需要进行风险管理

3.在量化交易中，回测的主要目的是什么？

A.评估交易策略的历史表现

B.预测未来的市场走势

C.优化交易参数

D.降低交易成本

4.以下哪种算法不属于机器学习中的监督学习算法？

A.线性回归

B.决策树

C.K-means聚类

D.逻辑回归

5.在量化投资中，以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.标准差

D.资本资产定价模型（CAPM）

6.以下哪种方法不属于特征选择方法？

A.递归特征消除（RFE）

B.Lasso回归

C.决策树

D.主成分分析（PCA）

7.在量