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2026年证券投资分析《投资组合》模拟试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是通过对不同资产的投资，以降低组合的（）风险。

A.系统性

B.非系统性

C.市场性

D.流动性

2.在投资组合中，两种资产之间的相关系数为1时，意味着这两种资产的收益率（）。

A.完全正相关

B.完全负相关

C.不相关

D.部分相关

3.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时，首要考虑的因素是（）。

A.资产的预期收益率

B.资产的风险水平

C.资产的流动性

D.资产的税收效率

4.无风险资产的风险系数β值为（）。

A.1

B.0

C.-1

D.无法确定

5.资本市场线（CML）描述的是（）。

A.无风险资产与风险资产组合的效率边界

B.所有有效投资组合的集合

C.无风险资产与市场组合的效率边界

D.所有无效投资组合的集合

6.市场组合的预期收益率通常用（）表示。

A.E(Rp)

B.E(Rm)

C.E(Rf)

D.E(Ri)

7.在投资组合管理中，以下哪一项不属于被动管理策略？（）