原创力文档2026中国商品指数基金持仓对金属期货价格冲击效应研究报告
目录
TOC\o1-3\h\z\u摘要 3
一、研究背景与核心问题 5
1.1商品指数基金在中国市场的崛起 5
1.2金属期货市场定价效率与外部冲击敏感性 7
二、研究目标与核心假设 10
2.1量化指数基金调仓对金属期货价格的瞬时冲击 10
2.2识别不同金属品种（铜、铝、锌、镍）的冲击异质性 14
三、理论框架：流动性传导与价格发现机制 17
3.1指数再平衡（Rebalancing）的交易特征分析 17
3.2市场微观结构理论下的非对称信息模型 20
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