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双指数跳扩散模型在期权定价中的应用与拓展：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与动机

在金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，为投资者提供了风险管理和投机的有效手段。期权定价问题一直是金融领域的核心研究课题之一，其定价的准确性直接影响着投资者的决策和市场的稳定性。自1973年Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论取得了长足的发展。然而，经典的Black-Scholes模型基于一系列严格的假设，如标的资产价格遵循几何布朗运动、市场无摩擦、无风险利率恒定以及波动率为常数等，这些假设在实际金融市场中往往难