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谱负Levy过程阈值策略的最优性的新证明

尹传存,申莹，YUENKam-Chuen

1,*12

1曲阜师范大学数学科学学院，曲阜273165

2香港大学统计与精算科学系，香港

摘要：本文考虑了保险公司的最优分红问题，其非控制的盈余过程是一个谱负Levy过程。假设

分红按照一定的比例分给客户。我们证明了当Lévy测度有一个完全单调的密度时，最优分红策

略是阈值策略。

关键词：应用概率；谱负Levy过程；最优分红问题；尺度函数；完全单调性；阈值策略

中图分类号：O211.6

Alternativeapproachtotheoptimalityofthe

thresholdstrategyforspectrallynegativeLévy

processes

YINChuan-Cun1,*,SHENYing1,YUENKam