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2022AI建模配套时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在ARIMA(p,d,q)模型中，若对原序列进行一阶差分后仍不平稳，下一步最合理的处理是

A.直接增加q值?B.继续差分直至平稳?C.增加p值?D.改用指数平滑

2.下列哪项不是Box-Jenkins建模流程的必需步骤

A.模型识别?B.残差自相关检验?C.变量显著性t检验?D.参数估计

3.对于月度数据，SARIMA(1,1,1)(1,1,1)??的seasonal周期长度为

A.1?B.4?C.7?D.12

4.若残差Ljung-Box统计量在滞后12阶的p值为0.03，则

A.残差为白噪声?B.残差存在显著自相关?C.模型过拟合?D.需降低差分阶数

5.指数平滑法中，平滑参数α越接近1，则

A.序列趋势越被抑制?B.新观测权重越小?C.模型对近期变化越敏感?D.季节项越突出

6.当序列方差随水平值线性增大时，首选的变换为

A.对数变换?B.平方根变换?C.倒数变换?D.无需变换

7.在Prophet模型中，changepoint_prior_scale参数主要影响

A.季节长度?B.趋势灵活性?C.节假日宽度?D.噪声方差

8.对GARCH(1,1)模型，