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2021CFA二级数量方法真题+答案+考点映射表

1.在多元线性回归分析中，以下哪项是经典线性回归模型（CLRM）的基本假设？（）

A.解释变量之间存在完全多重共线性

B.误差项的方差随解释变量变化而变化

C.误差项与解释变量不相关

D.误差项之间存在自相关

2.时间序列模型中，自相关会导致以下哪种后果？（）

A.系数估计值有偏

B.系数标准误减小

C.t检验统计量增大

D.估计量无效

3.ARCH模型的主要用途是建模：（）

A.时间序列的均值

B.时间序列的条件方差

C.时间序列的趋势

D.时间序列的季节性

4.以下属于监督学习算法的是：（）

A.主成分分析（PCA）

B.k-均值聚类（k-means）

C.随机森林（RandomForest）

D.层次聚类（HierarchicalClustering）

5.关于协整关系，以下说法正确的是：（）

A.协整的变量必须都是平稳的

B.协整的变量可以是不同阶单整的

C.协整关系存在的前提是变量之间有长期均衡关系

D.协整检验不需要考虑变量的单整阶数

6.检测多重共线性的常用方法是：（）

A.杜宾-沃森（Durbin-Watson）检验

B.方差膨胀因子（VIF）

C.怀特（White）检验

D.恩格尔-格兰杰（Engle-Granger）检验

7.面板数据模型中，固定效应模型（FixedEffectsMod