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高维稳健协方差矩阵估计的一种良态修正方法.pdf

高维稳健协方差矩阵估计的一种良态修正方法.pdf

    摘要

    摘要

    高维协方差矩阵估计是现代统计学的前沿热点研究课题，在计量经济学、基因

    组学、数字信号处理以及机器学习等领域具有重要且广泛的应用价值．然而，在高

    维复杂数据环境下，现有估计方法存在秩亏、非正定以及易受异常值影响等诸多限

    制，难以得到协方差矩阵的有效估计形式．为克服上述困难，本文从数值稳定性角

    度出发，研究高维协方差矩阵的稳健良态估计及其高效算法．

    协方差矩阵的条件数对统计模型的稳定求解有着重要影响．当条件数过大时，

    协方差

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