2025年金融风险管理师考试重点案例分析.docxVIP

2025年金融风险管理师考试重点案例分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

案例一

XYZ银行是全球一家大型跨国银行，业务范围涵盖商业银行业务、投资银行业务、资产管理以及财富管理。近年来，该行积极拓展新兴市场业务，其新兴市场贷款组合占其总贷款组合的比重已达到30%。同时，XYZ银行也加大了对环境、社会和治理（ESG）风险的关注，并将其纳入风险管理体系和投资决策流程中。

2024年上半年，全球经济增长放缓，通胀压力持续存在，主要央行继续实施紧缩性货币政策。此外，地缘政治紧张局势加剧，部分新兴市场国家货币大幅贬值，资本外流压力增大。XYZ银行的新兴市场贷款组合出现了不良贷款率上升、信贷损失准备金增加的迹象。同时，该行持有的某些新兴市场国家的债券投资也因汇率波动和利率上升而遭受损失。此外，该行发现其内部评级模型在评估新兴市场企业的信用风险时过于乐观，导致部分潜在风险未能被充分识别。

XYZ银行的董事会和高级管理层对上述风险状况表示担忧，并要求风险管理部门采取有效措施，降低新兴市场风险敞口，改善风险管理体系，特别是针对新兴市场信用风险和ESG风险的评估和管理。

问题一

请分析XYZ银行面临的主要新兴市场风险，包括宏观经济风险、政治风险、信用风险、汇率风险、利率风险和流动性风险等。并说明这些风险之间的相互关系。

问题二

针对XYZ银行新兴市场