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量化交易策略优化与风险控制

目录

一、量化模型建立原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、指标体系构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、策略参数优化技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、风险识别与评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

五、实时风控机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

六、回测结果分析流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

七、实盘测试验证规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

八、模型迭代升级路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

采用「中文数字+阿拉伯数字」双层级格式，符合用户要求．．．．．．16

核心概念替换．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

原“优化”替换为“改进/迭代”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

原“分析”替换为“评估/验证”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．