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2026年证券投资分析师《投资组合》练习卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项不是马科维茨有效前沿的基本特征？

A.有效前沿是一条凸曲线

B.有效前沿上的投资组合是风险与收益的最佳平衡

C.有效前沿是所有可能投资组合的集合

D.有效前沿是所有无风险资产的集合

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的决定因素？

A.无风险利率

B.通货膨胀率

C.市场组合的预期收益率

D.以上都是

3.在投资组合管理中，以下哪一项是分散投资的根本原理？

A.选择高收益的投资品种

B.投资于多个相关性低的资产

C.集中投资于单一高收益品种

D.以上都不是

4.根据夏普比率，以下哪一项是衡量投资组合绩效的最佳指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险水平

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的波动率

5.在投资组合的优化过程中，以下哪一项是限制条件？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险水平

C.投资组合的权重限制

D.以上都是

6.根据均值-方差分析，以下哪一项是投资组合的有效边界？

A.