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投资组合评估：夏普比率与收益率分析.pdf

投资组合评估：夏普比率与收益率分析.pdf

    第24章：投资组合业绩评估

    习题集

    1.根据文本中的以下结果，夏普比率取决于投资组合的阿尔法（）和投资组合与市

    P

    场之间的相关性指数（ρ）：

    Err

    (−)

    PfP

    =+SM

    

    P

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