应用随机过程教学大纲5.pdfVIP

《应用随机过程》

教学大纲

数学与信息科学院

金融数学教研室

课程名称：《应用随机过程》

所属院系：数学与信息科学学院

教学对象：金融数学向学生

课程性质：专业必修课

学习课时：学时48

教材：《应用随机过程》张波编著，中国人民大学出版社2009年。

授课式：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高

的特点，结合传统板书的讲授形式。

先修课程及知识基础：数学分析、高等代数、概率论与数理统计

一、课程的性质和目的

随机过程的研究对象为随时间变化的随机现象，即随时间不断变化的随机变量，通

常被视为概率论的动态部分。概率论和随机过程在经济规律的定最分析中，得到广泛应

用，是现代金融理论的理论工具，也是金融分析中经常使用的数学工具，在现代金融及

其衍生市场起着重要的作用。随机过程是一个有特色的数学分支，有自己独特的概念和

法，内容丰富，结果深刻。是一门应用性很强的学科，教学上要注意引导学生从传统

的确定性思维模式讲入随机性思维模式，使学生掌握处理在工程、经济管理.、牛命科学、

人文社科以及科学研究中出现的随机问题的数学