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安徽城市管理职业学院《期货期权》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）

1.期货合约的标的是否可以自定义？

A.可以B.不可以

2.期权买方的最大风险是多少？

A.期权费B.合约价值C.无穷大D.零

3.基差是指什么？

A.期货价格与现货价格的差B.期权价格与期货价格的差C.现货价格与期权价格的差D.交易费用与利润的差

4.以下哪种交易策略适合预期市场价格下跌？

A.多头期货B.空头期货C.买入看涨期权D.买入看跌期权

5.期货市场的保证金制度是什么？

A.交易者必须缴纳一定比例的保证金B.交易者可以不缴纳保证金C.保证金由交易所提供D.保证金是自愿的

6.期权的时间价值是否随时间变化？

A.增加B.减少C.不变D.无规律变化

7.以下哪种金融工具具有杠杆效应？

A.股票B.债券C.期货D.现货

8.期货合约的交割日期是什么？

A.交易当天B.交易后次日C.由交易双方协商D.合约规定的特定日期

9.期权卖方的最大收益是多少？

A.期权费B.合约价值C.无穷大D.零

10.套利交易的核心是什么？

A.高风险高收益B.低风险低收益C.利用价格差异获利D.长期持有

11.以下哪种情况会导