2021CFA二级数量方法真题及答案+高频错题汇总.docVIP

2021CFA二级数量方法真题及答案+高频错题汇总

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于多元线性回归的说法，错误的是（）

A.自变量之间不能存在高度相关性

B.残差应服从正态分布

C.自变量与因变量之间应存在线性关系

D.残差的方差应保持不变

2.在时间序列分析中，若存在季节性因素，通常采用（）方法进行调整

A.移动平均

B.指数平滑

C.季节调整

D.差分

3.对于假设检验，当原假设为真时拒绝原假设，这种错误被称为（）

A.第一类错误

B.第二类错误

C.弃真错误

D.取伪错误

4.以下哪种方法常用于估计投资组合的风险价值（VaR）（）

A.历史模拟法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.以上都是

5.在回归分析中，R2的值越接近1，说明（）

A.回归模型的拟合效果越好

B.自变量与因变量之间的线性关系越强

C.残差平方和越小

D.以上都是

6.对于时间序列的平稳性检验，常用的方法是（）

A.单位根检验

B.自相关检验

C.偏自相关检验

D.以上都不是

7.在多元回归中，若某个自变量的t检验不显著，可能的原因是（）

A.该自变量与其他自变量存在多重共线性

B.该自变量对因变量的影响较小

C.样本量不足

D.以上都是

8.以下关于极大似然估计的说法，正确的是