2025时间序列分析期末刷分专用题库及答案.docVIP

2025时间序列分析期末刷分专用题库及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1.时间序列的平稳性是指：

(A)均值恒定

(B)方差恒定

(C)自协方差仅依赖于时间间隔

(D)以上都是

2.以下哪个图主要用于识别AR(p)模型的阶数p？

(A)自相关图(ACF)

(B)偏自相关图(PACF)

(C)时序图

(D)谱密度图

3.如果一个时间序列经过d阶差分后变为平稳序列，则原序列是：

(A)ARIMA(p,d,q)

(B)ARMA(p,q)

(C)I(d)

(D)MA(q)

4.在AR(1)模型\(X_t=\phiX_{t-1}+\epsilon_t\)中，要求\(|\phi|1\)是为了保证：

(A)序列是白噪声

(B)序列是严平稳的

(C)序列是宽平稳的

(D)序列是可逆的

5.用于检验时间序列平稳性的常用检验方法是：

(A)Ljung-Box检验

(B)ARCH-LM检验

(C)ADF检验

(D)Jarque-Bera检验

6.在MA(1)模型\(X_t=\epsilon_t+\theta\epsilon_{t