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2025时间序列分析实战应用类试题及解析

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列哪项是平稳时间序列的核心特征？

A.均值随时间递增

B.方差随时间变化

C.协方差仅与时间间隔有关

D.自相关函数（ACF）单调递增

2.白噪声序列的自相关函数（ACF）满足？

A.所有滞后阶数的ACF均为1

B.仅滞后0阶的ACF为1，其余为0

C.滞后1阶ACF显著不为0

D.ACF随滞后阶数增加呈指数衰减

3.对非平稳时间序列进行一阶差分的主要目的是？

A.消除季节性波动

B.降低序列方差

C.消除趋势或单位根

D.增强序列周期性

4.AR(2)模型的偏自相关函数（PACF）最可能的表现是？

A.滞后1阶截尾

B.滞后2阶截尾

C.所有滞后阶数拖尾

D.滞后3阶后显著不为0

5.在ARMA模型阶数选择中，AIC准则的核心作用是？

A.最大化模型拟合优度

B.平衡模型复杂度与拟合误差

C.检验序列平稳性

D.识别季节性周期

6.GARCH模型主要用于刻画时间序列的哪种特性？

A.均值的长期趋势

B.波动率的集群性（VolatilityClustering）

C.季节性波动

D.非对称的冲击响应

7.X