原创力文档例设随机向量，其协方差矩阵则和的协方差矩阵？解结论：方差相等的两个随机变量的和与差是不相关的三、相关矩阵随机变量x和y的相关系数定义为的相关阵定义为若ρ(x,y)=0，则表明x和y不相关。x=y时的相关阵ρ(x,x)称为x的相关阵，记作R=(ρij)，这里ρij=ρ(xi,xj),ρii=1。即R=(ρij)和Σ=(σij)之间有关系式：R=D?1ΣD?1 其中
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