2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0308）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.以下哪项属于市场风险的核心组成部分？

A.交易对手违约风险

B.利率、汇率波动风险

C.员工操作失误风险

D.监管政策变化导致的合规风险

答案：B

解析：市场风险主要指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）波动导致的风险。选项A为信用风险，C为操作风险，D为法律/合规风险，均不符合市场风险定义。

2.在计算VaR（在险价值）时，“99%置信水平，10天持有期”的含义是？

A.未来10天内有99%的概率损失不超过VaR值

B.未来1天内有99%的概率损失不超过VaR值

C.未来10天内有1%的概率损失不超过VaR值

D.未来1天内有1%的概率损失超过VaR值

答案：A

解析：VaR的标准表述为“在X%置信水平下，持有期T内的最大可能损失”。因此99%置信水平、10天持有期表示未来10天内，有99%的概率损失不会超过计算出的VaR值（1%的概率损失超过VaR值）。选项B混淆持有期，C、D逻辑错误。

3.以下哪项是信用风险缓释工具？

A.止损指令

B.抵押品（Collateral）

C.久期管理

D.压力测试

答案：B

解析：信用风险缓释工具通过降低交易对手违约时的损失来管理信用风险，常见工具包括抵押品、净额结算、信用衍生品（如CDS）等。选项A为市场风险控制工具，