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量化投资中机器学习模型的特征工程方法

引言

在量化投资领域，机器学习模型正逐渐成为挖掘市场规律、构建交易策略的核心工具。从早期的线性回归到如今的深度神经网络，模型的复杂度不断提升，但大量实践表明，模型性能的瓶颈往往不在于算法本身，而在于输入数据的质量——这正是特征工程的核心价值所在。特征工程通过对原始数据的清洗、转换与重构，将市场信息转化为模型可理解的有效特征，直接影响模型的预测精度、泛化能力和策略的实际盈利能力（Chan，2020）。本文将围绕量化投资中机器学习模型的特征工程方法展开系统论述，从特征工程的定位出发，逐层解析关键步骤与技术要点，最终探讨其面临的挑战与优化方向。

一、特征工程在量