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2026CFA二级《数量方法》押中率超85%真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.多元线性回归模型的基本假设不包括以下哪项？（A）误差项的期望为0；（B）误差项之间无自相关；（C）解释变量与误差项相关；（D）误差项的方差恒定

2.ARIMA(p,d,q)模型中的参数d表示（A）自回归阶数；（B）差分次数；（C）移动平均阶数；（D）滞后项数量

3.套利定价理论（APT）中的因子是（A）公司特有因子；（B）宏观经济因子；（C）随机因子；（D）非系统因子

4.用于检验异方差的方法是（A）ADF检验；（B）怀特检验；（C）Hausman检验；（D）Engle-Granger检验

5.面板数据模型中，固定效应模型假设个体效应（A）与解释变量无关；（B）与解释变量相关；（C）是随机的；（D）为0

6.以下属于监督学习算法的是（A）K-均值聚类；（B）主成分分析；（C）决策树；（D）关联规则学习

7.GARCH模型的主要用途是（A）预测收益率；（B）预测波动率；（C）检验协整；（D）处理多重共线性

8.贝叶斯定理中，先验概率是指（A）在获取新信息前对事件的概率判断；（B）新信息带来的概率更新；（C）事件发生的边际概率；（D）似然函数的结果

9.多重共线性对多元回归模型的主要影响是（A）系数估计有偏；（B）系数估计不稳定；（C）误差项方差增大；（D）R2减小