时间管理第章时间序列分析习题解析.docx

3Xt11.02Xt20.35Xt3(0.63)(6.35)(-2.77)(1.29)DW值为1.99，残差不存在自相关性，因此模型的设定是正确的。从

3Xt11.02Xt20.35Xt3(0.63)(6.35)(-2.77)(1.29)DW值为1.99，残差不存在自相关性，因此模型的设定是正确的。从Xti的参

机时间序列是平稳的。3．协整：若两个时间序列yt~I(d)，xt~I(d)，并且这两个时间序列的线性组合a』a2Xt~I(db),db0,则y和百被称为是(d,

误差项已不存在自相关。从2Xt1的参数值看，其t统计量绝对值3.87大于临界值的绝对值，所以拒绝零假设，认为居民消费总额的二